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随机分析及其应用团队

1团队概况

伊藤清(Ito K.)创立了随机分析。2014年Hairer M.提出正则结构理论并解决了一系列的SPDE如KPZ和 1.png 场,使得随机分析广受关注。数学与计算科学学院“随机分析及其应用”研究团队长期致力于研究Malliavin分析,SDE,SPDE数值解及其在金融数学,保险精算中的应用。团队由余君武教授、刘东海教授、尹湘锋副教授、肖艳清副教授、彭丹副教授、匡能晖博士、刘赛玉博士、刘桃花博士、郝志伟博士、李丽波博士人员组成。

2研究内容

团队研究内容包括但不限于:高斯过程非线性泛函的极限理论及其统计推断随机(偏)微分方程的数值解随机控制及其在保险精算理论中的应用分数布朗运动及其在金融时间序列分析中的应用渐进分析在概率极限理论中的应用。

3研究成果

团队先后承担国家社会科学基金面上项目,国家自然科学基金青年项目、湖南省自然科学基金项目等10余项。获得湖南省自然科学优秀学术论文二等奖一项,发表SCI论文30余篇。近几年主持的国家课题如下:

国家社会科学基金项目:城市内涝巨灾指数的构建及其保险风险模型研究,No.15BTJ028,研究期限:2017-2019, 主持人:刘东海

国家自然科学基金青年项目:马尔可夫调制下跳扩散风险模型的分红优化与数值计算研究,No.11501191,研究期限:2016-2018,主持人:彭丹

国家自然科学基金天元项目:考虑随机观察时间的马尔可夫到达风险模型的分红问题,No.11426100,研究期限:2015,主持人:彭丹

(数据截止时间:2021年3月)

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